Criterio de Kelly: cómo funciona y por qué apostar la mitad

Una fórmula para dimensionar apuestas y maximizar el crecimiento a largo plazo. La matemática es simple. La disciplina requerida, no.

El Criterio de Kelly es una fórmula para dimensionar apuestas y maximizar el crecimiento a largo plazo. El cálculo central: fracción Kelly = (p × b − (1−p)) / b, donde p es tu probabilidad estimada de victoria y b es la cuota neta (para −110, b ≈ 0.909). Si tu modelo da 55% de probabilidad a un equipo con cuota −110, Kelly recomienda apostar alrededor del 5.5% del capital.